CREDITMETRICS A PORTFEL KREDYTÓW ZAGROŻONYCH

LANGNER Agnieszka

Producent	CEDEWU
Dostępność	Dostępny
ISBN:	9788360089743
Liczba stron:	181
Wydanie:	2007
Oprawa:	Miękka
Format:	B5
Język:	Polski

Cena katalogowa: 51,45 zł
Nasza cena:
45,28 zł
Oszczędzasz: 6,17 zł

Opis książki

Celem książki jest ukazanie możliwości optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banku poprzez zastosowanie metody Value at Risk (VaR) na polskim rynku finansowym. W celu pomiaru ryzyka portfela kredytów wykorzystany zostanie model CreditMetrics firmy J.P. Morgan. Model CreditMetrics jest narzędziem szacowania ryzyka portfela kredytów, wynikającego ze zmian wartości długu spowodowanych zmianami jakości kredytowej pożyczkobiorcy. W modelu badaniu poddaje się zmiany ryzyka portfela kredytów, spowodowane nie tylko utratą zdolności płatniczej, ale również przejściem do innej - wyższej lub niższej - kategorii ratingowej, w zadanym horyzoncie czasowym. Wyjściowy rating kredytowy każdego aktywa jest podstawą do określenia rozkładu przyszłego ratingu kredytowego i co za tym idzie - rozkładu przyszłej wartości pożyczki znajdującej się w portfelu.

Spis treści

Rozdział 1
Istota ryzyka kredytowego
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Zastosowanie teorii portfelowej do portfela pożyczek
1.2.1. Dywersyfikacja jako metoda ograniczająca ryzyko portfela kredytów
1.2.2. Wykorzystanie teorii portfelowej do optymalizacji portfeli kredytów
1.2.3. Zastosowanie nowoczesnej teorii portfela do pożyczek
niepodlegających obrotowi
1.3. Koncepcja VaR i jej zastosowanie do pomiaru ryzyka kredytowego
1.3.1. Koncepcja Value at Risk
1.3.2. Podstawowe metody szacowania VaR
1.3.3. Wykorzystanie VaR
Rozdział 2
Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk
2.1. Klasyfikacja modeli zarządzania ryzykiem kredytowym
2.2. Model monitorowania kredytu
2.3. Model CreditPortfolioView firmy McKinsey
2.4. Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka - model Loan Analysis System
firmy KPMG
2.5. Modele umieralności
2.6. CreditRiskPlus firmy Credit Suisse First Boston
2.7. Wskaźnik skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału
Rozdział 3
Metodologia modelu CreditMetrics
3.1. Założenia modelu CreditMetrics
3.2. Pojęcie systemu ratingowego
3.3. Macierz przejścia ratingów
3.4. Korelacje jakości kredytowej
3.4.1. Metody szacowania łącznych migracji kredytowych
3.5. Szacowanie przyszłej wartości portfela kredytów
3.5.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu
z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
3.5.2. Wycena portfela kredytów w momencie niewypłacalności
3.6. Szacowanie ryzyka kredytowego i ocena precyzji
Rozdział 4
Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredtyów
4.1. Portfel kredytów
4.2. System ratingowy
4.3. Macierz przejścia
4.4. Szacowanie korelacji pomiędzy aktywami w portfelu
4.5. Losowanie liczb z wielowymiarowego rozkładu normalnego
4.6. Progi wartości aktywów
4.7. Wycena portfela kredytów
4.7.1. Wycena portfela kredytów w stanach zmiany ratingu
z wyłączeniem stanu utraty zdolności płatniczej
4.7.2. Wycena w momencie niewypłacalności, szacowanie stóp odzysku
4.8. Podsumowanie rezultatów
4.8.1. Ocena precyzji symulacji
4.8.2. Szacowanie ryzyka krańcowego przy użyciu odchylenia
standardowego
Rozdział 5
Szacowanie wartości zagrożonej portfela kredytów banku komercyjnego
i jej ocena
5.1. Rezultaty symulacji
5.2. Test Pearsona
5.3. Ocena precyzji symulacji
5.4. Pomiar ryzyka krańcowego
5.5. Zastosowanie wyników modelu CreditMetńcs w celu redukcji
ryzyka portfela kredytów
5.6. Krytyka modelu CreditMetńcs
5.7. Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
Zakończenie
Bibliografia

» Informuj mnie o aktualizacjach CREDITMETRICS A PORTFEL KREDYTÓW ZAGROŻONYCH

» Napisz recenzję tego produktu!

» Zadaj nam pytanie...

Produkt 1 z 45 w kategorii Bankowość

Potrzebujesz rady?

Służymy pomocą w godzinach 8-16 za pośrednictwem następujących komunikatorów
GG:6004590
Skype:cymeliapl

Filtruj wydawnictwo

Nie przegap okazji!

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter ze specjalnymi ofertami