EKONOMETRIA INACZEJ

Opis książki

W wielu badaniach ekonometrycznych kształtowanie się wartości zmiennej objaśnianej (Y) może być w sposób wystarczający opisane poprzez zmiany jednej tylko zmiennej objaśniającej (X). Przykładem może być model popytu na określone dobro bezpośrednio wynikający z definicji popytu. Przywołamy w tym miejscu podręcznikową definicję: Popyt jest to odwrotna relacja między ceną dobra lub usługi, a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym odcinku czasu przy założeniu, że wszystkie inne elementy charakteryzujące sytuację rynkową pozostaną bez zmiany. Z definicji powyższej wyraźnie wynika, że popyt nie jest ilością, ale relacją, do przedstawienia której użyć można tabel, wykresów, czy też właśnie modelu ekonometrycznego, w którym jedyną zmienną objaśniającą jest cena danego dobra. Modelami z jedną zmienną objaśniającą są modele tendencji rozwojowej opisujące zmiany danej wielkości w czasie. Jakkolwiek modele ekonometryczne z jedną zmienną objaśniającą są także przedstawiane w postaci nieliniowej, to podstawowe znaczenie mają modele liniowe. Wynika to ze szczególnej łatwości szacowania parametrów tego typu modeli oraz z faktu, że modele liniowe dają w wielu przypadkach dobrą aproksymację nieznanej postaci związku. Wiele modeli nieliniowych sprowadza się do liniowych (poprzez logarytmowanie, czy też odpowiednią transformację) przed przystąpieniem do szacowania parametrów. Omówienie metod estymacji liniowych modeli ekonometrycznych rozpoczniemy od omówienia przypadku modelu z jedną zmienną objaśniającą w zapisie skalarnym, następnie dokonamy uogólnienia na przypadek modelu liniowego z wielo ma zmiennymi objaśniającymi w zapisie skalarnym oraz macierzowym.

Spis treści