MODELE KLASY GARCH W EMPIRYCZNYCH BADANIACH FINANSOWYCH

Fiszeder Piotr

Producent	UMK
Dostępność	Dostępny
ISBN:	9788323123378
Liczba stron:	446
Wydanie:	2009
Oprawa:	Miękka
Format:	B5
Język:	Polski

Cena katalogowa: 93,45 zł
Nasza cena:
86,10 zł
Oszczędzasz: 7,35 zł

Opis książki

W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zastosowania modeli GARCH w empirycznych analizach finansowych. Omówiono zarówno zagadnienia należące do podstawowych zagadnień współczesnych finansów, jak np. wycena opcji na akcje i indeksy akcji, zabezpieczenie przed ryzykiem za pomocą kontraktów terminowych, analiza portfelowa, modele CAPM i APT czy szacowanie VaR, jak i mniej popularne zastosowania, jak np. modelowanie efektów kalendarzowych. Nie są to oczywiście wszystkie zastosowania modeli GARCH w finansach, pominięto bowiem, na przykład, aplikacje dotyczące kursów walutowych czy stóp procentowych.

Oryginalny wykład Autora obejmuje między innymi:
- uporządkowanie temetyki dotyczącej różnych specyfikacji modeli klasy GARCH dostępnych w literaturze, a także sformułowanie uwag na temat możliwości i ograniczeń w zakresie wnioskowania na ich podstawie,
- uporządkowanie zagadnień dotyczących prognozowania zmienności,
- zastosowanie omawianej metodologii w praktyce, zarówno dla celów poznawczych (ekonometria), jak i praktycznych (finanse). Dotyczy to w szczególności wielorównaniowych modeli GARCH w odniesieniu do analizy portfelowej oraz weryfikacji modeli równowagi rynków takich, jak CAPM czy APT,
- szczegółówe rozwiązania dotyczące budowy strategii zabezpieczających.

Słowa kluczowe:
Fiszeder Piotr