W koszyku:
Zobacz co masz w koszyku
0 Produktów
SUMA: 0,00 zł

PROCESY STUR MODELOWANIE I ZASTOSOWANIE DO FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

Osińska Magdalena

PROCESY STUR MODELOWANIE I ZASTOSOWANIE DO FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

Producent TNOiK
Dostępność Dostępny
ISBN: 9788372853097
Liczba stron: 164
Wydanie: wyd. I 2007
Oprawa: Miękka
Format: B5
Język: Polski
  • Cena katalogowa: 25,20 zł
  • Nasza cena:
  • 24,70 zł
  • Oszczędzasz: 0,50 zł
  • Zamawiana ilość:

Opis książki

Autorzy bublikacji są pracownikami Katedry Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezentowana monografia jest wynikiem 3-letniej pracy badawczej na temat procesów ze stochastycznym pierwiastkiem jednostkowym i ich miejsca w ekonometrii finansowej, prowadzonej pod kierunkiem M. Osińskiej. Modele klasy STUR stanowią stosunkowo nową klasę modeli. Ich zaletą jest to, że w pewnym sensie można je umiejscowić między modelami stacjonarnymi a modelami procesów zawierających dokładny pierwiastek jednostkowy. Podstawowym osiągnięciem książki jest kompleksowe przedstawienie klasy modeli STUR oraz podstawowych etapów związanych z ich stosowaniem, tzn. identyfikacji, estymacji i prognozowania.

Spis treści

Poprzedni produkt

Produkt 4 z 12 w kategorii Ekonometria, Badania operacyjne

Następny produkt

Pomoc

Potrzebujesz rady?

Służymy pomocą w godzinach 8-16 za pośrednictwem następujących komunikatorów
GG:6004590
Skype:cymeliapl

  • GG:6004590
  • SKYPE:cymeliapl
Wydawnictwa

Filtruj wydawnictwo


Newsletter

Nie przegap okazji!

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter ze specjalnymi ofertami

  • Imię i Nazwisko
  • E-mail: