WEKTOROWE MODELE AUTOREGRESYJNE W ANALIZIE MAKROEKONOMICZNYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

Opis książki

Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. Literatura dotycząca wnioskowania na podstawie modeli wywodzących się od modelu VAR, obejmującego estymację, testowanie, prognozowanie i symulację, jest bardzo bogata. W pierwszych dwóch rozdziałach pracy przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na tych modelach. Podano też dyskusji metody przeprowadzania analizy reakcji na bodźce, która pozwala na interpretację wyników estymacji parametrów modeli VAR.

Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań wykorzystujących procedury symulacyjne, zarówno do badania rozkładów estymatorów i statystyk testowych w małych próbach, jak i do przeprowadzania wnioskowania na podstawie uzyskanych za ich pomocą wyników. Symulacje przeprowadzono głównie dla modeli wektorowej korekty błędem, które są obecnie jednym z ważniejszych narzędzi wykorzystywanych w badaniach empirycznych, a także dla stacjonarnych modeli VAR.

Monografia może służyć pomocą w prowadzeniu badań w zakresie makromodelowania, jak i rozwijania metod ekonometryczno-statystycznych. Może znaleźć zatem czytelników wśród prowadzących samodzielne badania oraz słuchaczy ostatnich lat studiów.

Słowa kluczowe:
Staszewska-Bystrova Anna

Spis treści