WPROWADZENIE DO EKONOMETRII DYNAMICZNEJ I FINANSOWEJ

Witkowska Dorota, Matuszewska Aleksandra, Kompa Krzysztof

Producent	SGGW
Dostępność	Dostępny
ISBN:	9788372449344
Liczba stron:	230
Wydanie:	2008
Oprawa:	Miękka
Format:	B5
Język:	Polski

Cena katalogowa: 31,50 zł
Nasza cena:
30,87 zł
Oszczędzasz: 0,63 zł

Opis książki

Słowa kluczowe:
Dorota Witkowska,Aleksandra Matuszewska,Krzysztof Kompa

Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1. Szeregi czasowe 7
1.1. Podstawowe miary opisowe 8
1.2. Analiza dynamiki zjawisk 18
1.3. Finansowe szeregi czasowe 25
1.4. Weryfikacja wybranych własności szeregów czasowych 34
Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego .45
2.1. Trend 49
2.2. Średnie kroczące . 51
2.3. Wahania sezonowe i cykliczne . 59
2.4. Analiza spektralna 66
Rozdział 3. Analiza stacjonarności szeregów czasowych . 71
3.1. Stacjonarność procesów stochastycznych 71
3.2. Wybrane metody testowania stacjonarności szeregów 73
3.2.1. Testy Dickeya-Fullera 75
3.2.2. Test Perrona 79
Rozdział 4. Efektywność informacyjna rynku 93
4.1. Hipoteza rynku efektywnego 93
4.2. Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku 95
4.2.1. Testowanie autokorelacji . 96
4.2.2. Test ilorazów wariancji 100
4.2.3. Test serii . 102
4.3. Badanie „efektów kalendarzowych” 110
Rozdział 5. Modele szeregów czasowych 117
5.1. Modele autoregresji . 117
5.2. Modele średniej ruchomej 119
5.3. Modele procesów niestacjonarnych 120
5.4. Modele zmiennej warunkowej wariancji . 126
Rozdział 6. Wybrane metody badania relacji występujących w szeregach
czasowych 135
6.1. Dynamiczne modele ekonometryczne . 136
6.1.1. Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami 137
6.1.2. Modele VAR . 140
6.2. Analiza przyczynowości . 144
6.3. Badanie związków długookresowych przy wykorzystaniu analizy
kointegracyjnej . 150
Rozdział 7. Wprowadzenie do analizy technicznej 155
7.1. Założenia analizy technicznej 155
7.2. Analiza techniczna a analiza fundamentalna . 159
7.3. Wybrane narzędzia analizy technicznej 162
7.3.1. Wskaźnik zmian ROC 171
7.3.2. Wskaźnik siły względnej RSI 173
7.3.3. Oscylator cenowy PO . 175
7.3.4. Oscylator MACD 176
Rozdział 8. Analiza portfelowa . 187
8.1. Portfel papierów wartościowych . 187
8.2. Metody budowy portfela 191
8.2.1. Model Markowitza . 191
8.2.2. Model Sharpe’a . 207
8.2.3. Model CAPM 221
8.3. Metody oceny efektywności inwestycji 225
Zakończenie . 232

» Informuj mnie o aktualizacjach WPROWADZENIE DO EKONOMETRII DYNAMICZNEJ I FINANSOWEJ

» Napisz recenzję tego produktu!

» Zadaj nam pytanie...

Produkt 6 z 12 w kategorii Ekonometria, Badania operacyjne

Potrzebujesz rady?

Służymy pomocą w godzinach 8-16 za pośrednictwem następujących komunikatorów
GG:6004590
Skype:cymeliapl

Filtruj wydawnictwo

Nie przegap okazji!

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter ze specjalnymi ofertami