ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM RYZYKIEM KREDYTOWYM. ELEMENTY SYSTEMU

Opis książki

Cel opracowania w istocie rzeczy nawiązuje do tego bardzo ogólnie zarysowanego podejścia do problemu. Chodzi o dostarczenie podstawowego zakresu wiedzy z teorii problemu oraz praktyki bankowej w sferze zarządzania ryzykiem indywidualnym. Rozważania są więc prowadzone dwuwarstwowo i przeplatają się nawzajem, przy czym mają one swoje naturalne ograniczenia. W książce skoncentrowano uwagę na tradycyjnych produktach kredytowych dotyczących pojedynczych zaangażowań w sferze działalności gospodarczej. Poza polem rozważań pozostawiono tym samym kwestę ryzyka kredytów detalicznych. Ograniczone ramy nie pozwoliły też na podjęcie kilku ważnych kwestii, choćby derywatów kredytowych, faktoringu, ryzyka kredytowania nieruchomości, project finance, stosunkowo nowego i w Polsce mało stosowanego rozwiązania w zakresie wyceny projektu inwestycyjnego - opcji rzeczywistych (realnych) czy kwestii pokrywania ryzyka (cenotwórstwa). Należy też podkreślić, że sposób prezentacji poszczególnych zagadnień ma charakter subiektywny, co wynika z badań teoretycznych autora, a zwłaszcza doświadczeń z praktyki, które istotnie wzbogaciły jego wiedzę na ten temat. Kilkunastoletnia praktyka w jednym z największych banków komercyjnych stanowi także pewien balast; ciąży on na prezentowanych w pracy wywodach. W znaczącej mierze są one bowiem oparte na pragmatyce bankowej, tj. informacjach i materiałach wewnętrznych banków (instrukcjach, procedurach) o charakterze poufnym, niedostępnych dla zewnętrznych badaczy, w opracowaniu części których udział miał także autor. Z drugiej jednak strony bezpośrednie obserwacje z praktyki stanowią - jak się zdaje - dogodne podłoże dla formułowania bardziej ogólnych tez i stwierdzeń, które można przenieść do teorii problemu. Tego typu podejście nie jest oczywiście wolne od słabości czy braków, czego autor jest świadomy.

Słowa kluczowe:
Maciej S.Wiatr

Spis treści